投資 ボラティリティ クラスタリング(Volatility Clustering)について:Google ColabのPythonでの相場環境分析
マーケットの値動きは不安定（ボラタイル）な時期と、安定（ボラティリティが低い）時期が比較的固まって現れます。これをクボラティリティ クラスタリングといいます。
株価の変化率や収益率自体には自己相関は観測されませんが、一般的に言って、株価の収益率の２乗には自己相関が見られるといわれています。そういった物を現状の株価で確認したり、Pythonを用いて検証してみたいと思います
