投資・資産運用

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給料が右肩上がりに増えるとは言いにくい時代ですし、老後の年金問題や資金の不安もある中で、

誰に:株式投資に興味を持っている人、資産運用の必要性を感じている人、豊かで質の高い生活を送りたいと思っている人に

何を:資産を増やすための必要な知識や、大きく資産を減らさないようにするための必要な金融リテラシーの取得や、データに基づく再現性のある相場環境の判定方法を

どのように:分かりやすく可視化された物、必要であればプログラミングの情報も交えながら、資本主義という上向きのエレベーターに乗っている優位性を活かしながら、インデックス投資プラスアルファの投資成績を目指す方向けの情報提供を目指します。

投資ダッシュボード:アセットクラス(ETF評価)騰落率、ボラティリティとリターンの関係、バリュー・グロース比較、米国債利回り(Treasury yield curve flattening/inversion signals)、ダウ日経スプレッド、ダウの犬(年間騰落率)、米国時価総額上位50社年間騰落率と財務指標・企業KPI

米国株投資や、日本株投資、データに基づいた分析からの投資判断についての記事になります。Pythonや外部データ分析サイトを用いた再現性のある戦略構築やエビデンスに基づく手法を紹介します。

扱うETFは高配当ETF、金ETF、新興国ETF、米国債ETF、原油ETF、ナスダックETFなど様々なアセットクラスや、国別のETFの動向も表示しています。

投資・米国株データダッシュボード

(前日データキャッシュが表示される場合はShift を押しながら F5 キーで更新)

相場アノマリー:20年間のS&P500の季節性の値動きと今年のデータ

参考記事:https://worth2know.com/sp500seasonalchart/

20年間のS&P500の季節性の値動きや平均から今後の値動きを予測したりできないかという物です。

今年のアセットクラス(ETF評価)毎の現在の騰落率

Y2D
今年のアセットクラス(ETF評価)毎の現在の騰落率

参考記事:https://worth2know.com/y2d/

一般的に成績(パフォーマンス)の良いものに資金は集まり、”強いものがさらに強くなる”傾向があります。(逆に日本株はリバーサルが聞きやすい傾向・国民性がありますが。)直近の傾向と、他の投資家の懐具合・資金流入余地は常に注目する必要があります。

今年のアセットクラス(ETF評価)のボラティリティとリターンの関係

VolReturn
今年のアセットクラス(ETF評価)のボラティリティとリターンの関係

参考記事:https://worth2know.com/python-efficient-frontier/

上がる・下がるだけでなく、値幅(ボラティリティ)も大切な指標です。自分の投資余力、そしてメンタルも含めた許容範囲内で投資額・投資対象を選択する必要があります。

米国債利回りや逆イールド

Treasury yield curve flattening/inversion signals/Constant Maturity

イールドカーブ:米国財務省サイトより情報取得

VolReturn
VolReturn

米国債10年と2年の利回り差

参考記事:https://worth2know.com/10yield-nasdaqcomp/

一般的に同じリターンを得られるのならば、株式などの価格変動リスク大・キャピタルゲインよりも債券や配当などのリスク小・キャピタルゲインのポジションの方が有利と考えられます。また、米国債はリスク0の資産として担保に入っている場合もあり、その価格下落が多方面に波及する可能背もあります。

VIX

VIX

マーケット参加者が想定するインプライドボラティリティをプロットしています。オプション取引などを通じて、数日から数カ月先の値幅を想定した価格形成が行われます。

VIX Term Structure

直近と、3ヶ月先、6ヶ月に想定されるボラティリティ、不確定要素が反映されるプロットになります。コンタンゴ・バックワーデーションなど、グラフの形状でマーケットの下落警戒度合いが分かったりします。通常は原油等商品先物など保管コストが発生するものが対象になります。

Volatility Cones(SQ日時点でVIX値から予想される値幅)

参考記事:https://worth2know.com/vix_data/

毎月のVIX先物のSQ(権利行使日)の価格を用いて1シグマ相当の予想される値幅をプロットしたボラティリティコーンと呼ばれるものです。大きな下落の場合は2シグマになる場合や、それ以上の場合もありますし、それほど大きな値動きにならない場合もあります。

長期、中期、短期の3区分の期間チャートで表示

参考記事:https://worth2know.com/python-3charts/

2022/06/17からの各銘柄の値動き見たいというコメントいただいたので、Webアプリ化しました。

18種類のアセットクラスで比較可能!

横長の画面で見ることをお勧めします。

アセットクラス(ETF評価)のドローダウン

参考記事:https://worth2know.com/pyfolio/

Pythonライブラリーのpyfolioを用いてのアセットクラスの分析をウェブアプリでできるようにしました。月ごとのリターンの分布やドローダウンの時期・深さなど可視化できます。

直近の高値からの下落率をプロットしたものです。大きな下落(時間と値幅)の場合はその回復までの時間も長くかかることになります。以前ポジションを持った投資家の”やれやれの売り”が上昇を妨げることも考慮する必要があります。

独自にコーディングしたものとその記事はこちらになります。

参考記事:https://worth2know.com/dd/

6カ月リターン分析を6カ月前、3カ月前、1カ月前、現在で行い、その推移を可視化

参考記事:https://worth2know.com/6months_rolling/

上記の年初来のグラフと違い6カ月毎のローリングでのグラフとしています。保有している投資家の損益やセンチメントの推移ととらえることもできます。

リーマンショック時との比較

参考記事:https://worth2know.com/bear_market/

リーマンショックでの米国株指数の下落と今回の下落を下落率でプロットしたものになります。

似たような値動きになるのか、それとも杞憂に終わるのか、確認・検討してみたいとお思います。

国別ETFの半年ごとの上昇ランキング

国別ETF上昇率ランキング

国別ETF下落率ランキング

参考記事:https://worth2know.com/country_etfs/

資源国などコモディティ・商品の輸出量、輸出価格がその国の国力を示す事が多いです。そのコモディティ・商品の価格の上昇に伴いその国自体の経済に追い風が吹く場合は多々ありますので、その推移を確認することが、次の投資先、トレンドを判定する上で重要な要素になります。

—-2022年5月末にて不定期更新 or 一旦停止—

配当利回りと年初来騰落率ETF比較

参考記事:https://worth2know.com/yield_y2d/

2022年は投資銘柄の価格の上昇・キャピタルゲインよりも、配当などのインカムゲインに注目が集まる相場環境になっています。業績の急成長という視点だけでなく、配当利回り・分配金という視点から見ると、また違った側面が見えてきます。

ダウの犬 昨年末利回りと年初来騰落率

2023-12-29時点

2022-12-29時点での2022年の昨年末利回りと年初来騰落率

ダウの犬 2022年結果(2022/12/29時点)
ダウの犬 2022年結果(2022/12/29時点)

2023-03-09時点

参考記事:https://worth2know.com/us-yield-dividends/

”ダウの犬戦略”という有名な戦略があります。アメリカのみならず世界中で大きな存在感を示す大型株の中から、配当を狙いながら株価の上昇も狙い、さらにピッカピカの誰もが知る大企業に投資というまさに、いいところ取りの投資手法です。

—-2022年5月末にて不定期更新 or 一旦停止—

米国株個別ETFトレンド判定

参考記事:https://worth2know.com/trendet/

トレンド判定を行うPythonのパッケージを用いての各アセットクラスのトレンド判定です。Webアプリ化することでマウスだけで操作できるようにしました。

Python package for trend detection on stock time series data [trendet]

投資に関する免責事項

情報の提供・作業代行を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

[Past performance is no guarantee of future results]

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