投資・資産運用

スポンサーリンク

給料が右肩上がりに増えるとは言いにくい時代ですし、老後の年金問題や資金の不安もある中で、

誰に:株式投資に興味を持っている人、資産運用の必要性を感じている人、豊かで質の高い生活を送りたいと思っている人に

何を:資産を増やすための必要な知識や、大きく資産を減らさないようにするための必要な金融リテラシーの取得や、データに基づく再現性のある相場環境の判定方法を

どのように:分かりやすく可視化された物、必要であればプログラミングの情報も交えながら、資本主義という上向きのエレベーターに乗っている優位性を活かしながら、インデックス投資プラスアルファの投資成績を目指す方向けの情報提供を目指します。

投資ダッシュボード:アセットクラス(ETF評価)騰落率、ボラティリティとリターンの関係、バリュー・グロース比較、米国債利回り(Treasury yield curve flattening/inversion signals)、ダウ日経スプレッド、ダウの犬(年間騰落率)、米国時価総額上位50社年間騰落率と財務指標・企業KPI

米国株投資や、日本株投資、データに基づいた分析からの投資判断についての記事になります。Pythonや外部データ分析サイトを用いた再現性のある戦略構築やエビデンスに基づく手法を紹介します。

扱うETFは高配当ETF、金ETF、新興国ETF、米国債ETF、原油ETF、ナスダックETFなど様々なアセットクラスや、国別のETFの動向も表示しています。

投資・米国株データダッシュボード

(前日データキャッシュが表示される場合はShift を押しながら F5 キーで更新)

相場アノマリー:20年間のS&P500の季節性の値動きと今年のデータ

参考記事:https://worth2know.com/sp500seasonalchart/

20年間のS&P500の季節性の値動きや平均から今後の値動きを予測したりできないかという物です。

今年のアセットクラス(ETF評価)毎の現在の騰落率

Y2D
今年のアセットクラス(ETF評価)毎の現在の騰落率

参考記事:https://worth2know.com/y2d/

一般的に成績(パフォーマンス)の良いものに資金は集まり、”強いものがさらに強くなる”傾向があります。(逆に日本株はリバーサルが聞きやすい傾向・国民性がありますが。)直近の傾向と、他の投資家の懐具合・資金流入余地は常に注目する必要があります。

今年のアセットクラス(ETF評価)のボラティリティとリターンの関係

VolReturn
今年のアセットクラス(ETF評価)のボラティリティとリターンの関係

参考記事:https://worth2know.com/python-efficient-frontier/

上がる・下がるだけでなく、値幅(ボラティリティ)も大切な指標です。自分の投資余力、そしてメンタルも含めた許容範囲内で投資額・投資対象を選択する必要があります。

米国債利回りや逆イールド

Treasury yield curve flattening/inversion signals/Constant Maturity

イールドカーブ:米国財務省サイトより情報取得

VolReturn
VolReturn

米国債10年と2年の利回り差

参考記事:https://worth2know.com/10yield-nasdaqcomp/

一般的に同じリターンを得られるのならば、株式などの価格変動リスク大・キャピタルゲインよりも債券や配当などのリスク小・キャピタルゲインのポジションの方が有利と考えられます。また、米国債はリスク0の資産として担保に入っている場合もあり、その価格下落が多方面に波及する可能背もあります。

VIX

VIX

マーケット参加者が想定するインプライドボラティリティをプロットしています。オプション取引などを通じて、数日から数カ月先の値幅を想定した価格形成が行われます。

VIX Term Structure

直近と、3ヶ月先、6ヶ月に想定されるボラティリティ、不確定要素が反映されるプロットになります。コンタンゴ・バックワーデーションなど、グラフの形状でマーケットの下落警戒度合いが分かったりします。通常は原油等商品先物など保管コストが発生するものが対象になります。

Volatility Cones(SQ日時点でVIX値から予想される値幅)

参考記事:https://worth2know.com/vix_data/

毎月のVIX先物のSQ(権利行使日)の価格を用いて1シグマ相当の予想される値幅をプロットしたボラティリティコーンと呼ばれるものです。大きな下落の場合は2シグマになる場合や、それ以上の場合もありますし、それほど大きな値動きにならない場合もあります。

長期、中期、短期の3区分の期間チャートで表示

参考記事:https://worth2know.com/python-3charts/

2022/06/17からの各銘柄の値動き見たいというコメントいただいたので、Webアプリ化しました。

18種類のアセットクラスで比較可能!

横長の画面で見ることをお勧めします。

アセットクラス(ETF評価)のドローダウン

参考記事:https://worth2know.com/dd/

直近の高値からの下落率をプロットしたものです。大きな下落(時間と値幅)の場合はその回復までの時間も長くかかることになります。以前ポジションを持った投資家の”やれやれの売り”が上昇を妨げることも考慮する必要があります。

6カ月リターン分析を6カ月前、3カ月前、1カ月前、現在で行い、その推移を可視化

参考記事:https://worth2know.com/6months_rolling/

上記の年初来のグラフと違い6カ月毎のローリングでのグラフとしています。保有している投資家の損益やセンチメントの推移ととらえることもできます。

リーマンショック時との比較

参考記事:https://worth2know.com/bear_market/

リーマンショックでの米国株指数の下落と今回の下落を下落率でプロットしたものになります。

似たような値動きになるのか、それとも杞憂に終わるのか、確認・検討してみたいとお思います。

国別ETFの半年ごとの上昇ランキング

国別ETF上昇率ランキング

国別ETF下落率ランキング

参考記事:https://worth2know.com/country_etfs/

資源国などコモディティ・商品の輸出量、輸出価格がその国の国力を示す事が多いです。そのコモディティ・商品の価格の上昇に伴いその国自体の経済に追い風が吹く場合は多々ありますので、その推移を確認することが、次の投資先、トレンドを判定する上で重要な要素になります。

—-2022年5月末にて不定期更新 or 一旦停止—

配当利回りと年初来騰落率ETF比較

参考記事:https://worth2know.com/yield_y2d/

2022年は投資銘柄の価格の上昇・キャピタルゲインよりも、配当などのインカムゲインに注目が集まる相場環境になっています。業績の急成長という視点だけでなく、配当利回り・分配金という視点から見ると、また違った側面が見えてきます。

ダウの犬 昨年末利回りと年初来騰落率

参考記事:https://worth2know.com/us-yield-dividends/

”ダウの犬戦略”という有名な戦略があります。アメリカのみならず世界中で大きな存在感を示す大型株の中から、配当を狙いながら株価の上昇も狙い、さらにピッカピカの誰もが知る大企業に投資というまさに、いいところ取りの投資手法です。

—-2022年5月末にて不定期更新 or 一旦停止—

米国株個別ETFトレンド判定

参考記事:https://worth2know.com/trendet/

トレンド判定を行うPythonのパッケージを用いての各アセットクラスのトレンド判定です。Webアプリ化することでマウスだけで操作できるようにしました。

Python package for trend detection on stock time series data [trendet]

投資に関する免責事項

情報の提供・作業代行を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

[Past performance is no guarantee of future results]

投資関係の記事一覧


Python高速化! for文は遅いので、”これ”を使うと30倍早いですよ!【Google ColabのPython:コピペで動く!】
【コピペで動く!】Pythonで1.5GBのcsvファイル読み込み高速化:1分5秒⇒4秒程度 DASK , pickle (Pythonコードあり)
デコピコミンが全国(47都道府県)で、どの施設に出てくるか地図(Google Maps)で確認!!【ピクミン ブルーム(Pikmin Bloom)】
【コピペで動く!】レイ・ダリオ推奨「オール・ウェザー戦略」をETFで構築するには? ETFの手軽さとそのパフォーマンスの高さとは!【違いをみつけろ!】
Windows10で機械学習環境チェック CPU/GPUでTensorflowの作業時間はどのくらい違うのか、Google Colabとも比較してみた。(CUDA Toolkit,cuDNN)
【解決】Google ColabのPythonでエクセル(Excel)ファイルやCSVファイルに出力・入力する方法【コピペで動く!】
【コピペで動く!】Google ColabでPython を用いての 効率的フロンティア と ポートフォリオの最適化 Efficient Frontier & Portfolio Optimization with Python [Part 2/2]
【コピペで動く!】20行で資産運用モデル作成 Google ColabのPythonで 米国株の株価を取得し、グラフ・チャートを表示
【解決】スクレイピングでHTTP Error 403: Forbiddenでアクセスできないときに試すべき方法【コピペで動く!】【Google Colab:Python:pd.read_html,selenium】
米国債のゼロクーポン債STRIPSについてのメモ
ConoHa WINGレンタルサーバーでPython! Webアプリcgiを動かす手順を紹介!3つの例あり【コピペで動く!】
株価時系列データを分析する上で正規化を行う事の重要性について紹介する【違いをみつけろ!】
Google Analytics にPython APIで接続してみた話【コピペで動く!】
【コピペで動く!】IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券 )へのPythonでのAPI接続 ib_insync [自分が使っているPythonコード]
Google Data Portalを使ってWeb上のオープンデータを使って簡単に情報を可視化しようという話
自動化・効率化でなにができるのか!Google FinanceやYahoo Financeからデータ取得して年初来パフォーマンスや週次騰落率のファクターチェック
Google ColabでYouTube動画を開始・終了の時間を指定してPythonでダウンロード(音声・動画両方対応)【コピペで動く!】
過去50年間のS&P500の季節性の値動きから負けにくいポジション構築はできるのか考える・大統領選挙のアノマリー対応!【コピペで動く!】Google ColabのPythonで自分で調べてみよう!
【コピペで動く!】日本株、米国株で個別銘柄ベータ値(β値)を簡単に調べる方法 Python 米国株 Webサービス&コード 【Google Colabで違いをみつけろ!】
Google Search ConsoleとPythonの連携方法【コピペで動く!】
【違いをみつけろ!】Googleトレンドで株式市場のセンチメント調査 ”VIX”で先行きは予想できるのか?! 
ビジネスパーソンこそGoogle ColabでPython!インサイドセールスでのセールスファネルや財務諸表分析(PL/BS:ウォーターフォールチャート)、構成比率チャートのデータ分析可視化【コピペで動く!】
自動化・効率化できます!金融向けGoogle スプレッドシートのすぐ使える簡単な使い方4選!(Google Finance,セントルイス連銀,アメリカ合衆国財務省,スクレイピング)【コピペで動く!】
【違いをみつけろ!】StockChartsの使い方を紹介します!12枚のミニチャート表示や、 米国株配当分考慮パフォーマンスや配当・逆イールド・相対比較が可能です!
TradingViewを使ってポートフォリオ運用(複数銘柄運用) 米国株 2019/10/01に10万ドル(約1000万円)投資していたらどうなった?TradingViewのミニチャートウィジェットで簡単確認!
プログラム環境構築初心者用におすすめ!Windows10にPython3.9.2をインストールしてIB証券のTWS経由でAPI接続してみた!
VIX指数(CBOEボラティリティ指数)が30を超えているときにS&P500を買っていると1年間保有していると+20%以上のパフォーマンスが得られます。ご存じでしたか?Google ColabのPythonを用いて確認してみた!【コピペで動く!】
住宅・ベンチャーキャピタル関係記事まとめ
【コピペで動く!】ビットコインなどボラティリティの大きな銘柄を対数で分析する(Google ColabでCSVデータの読み込みと文字列データを日付、数値データへ変換する前処理、対数正規分布、について)
ボラティリティ クラスタリング(Volatility Clustering)について:Google ColabのPythonでの相場環境分析
曜日による米国株指数(S&P500)のパフォーマンスに違いはあるのか?有利なポジション取りはできるのか?【Google ColabのPython:コピペで動く!】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。
IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券)のAPIを利用してVIXオプションの各限月の特定の権利行使価格で、CALL,PUTで日足ベース引け値のヒストリカルデータ出力するJupyter notebookファイルの提供やメンテナンス・補修サービス、Windows10での環境構築をさせていただきました。
【コピペで動く!】VIXと米国株指数の関係 コロナ前・コロナ後 Google ColabのPythonコードあり【違いをみつけろ!】
【コピペで動く!】株価の分布、銘柄の比較など、Pythonの数理統計関数(標準偏差、中央値など)による分析 【Google Colabで違いをみつけろ!】
VIXに関するダッシュボード:恐怖指数とも言われることもあるボラティリティインデックス関係の記事を集めました。
Webスクレイピングについて、ヘッダーがピボットテーブルのようになっている場合の扱いについて【Google Colab:Python:pd.read_html】
Conoha WINGでスクレイピング!Pythonの自動化・効率化をして注目商品の価格を週一回自動で取得する【コピペで動く!】
Google Colabで”一枚の静止画”と”一つの動画”だけで動画の人に合わせて静止画の人を動かしてみた
IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券)に マイクロ E-mini 先物が登場 その驚きの手数料の安さ と 建玉に必要とされる証拠金は?
IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ証券)のAPIを利用して個別株、ETF、先物のヒストリカルデータの出力できるJupyter notebookファイルの提供
相場は韻を踏むのか?2007年の下落と似ているところと似ていないところ
米国株のティッカー(Symbol)のスクレイピングによる取得、APIによるヒストリカルデータやファンダメンタルズデータ取得について【コピペで動く!】Python,Quandl,無料枠あり
あなたの持っている銘柄の高値からの下落率を把握していますか?人気のETF銘柄で過去の下落幅・ドローダウンをGoogle ColabのPythonウェブアプリで分析・可視化・表示!【コピペで動く!】
リスクをへらしリターンをあげろ!6カ月間の推移から次の有望銘柄は見つけられるか?!
株価のトレンド判定!様々な資産クラス18種類のETF銘柄を特定の調査期間でのトレンドをウェブアプリで分析・可視化・表示します。あの銘柄は買いに転換した?!売りで仕掛けられる?!
IB証券でのオプション売り、ショートストラングルの実際(GLDでの例)”プットを売って、原資産が下がる”とどうなるか?!
【アノマリー】4月は上昇しやすい【季節性】は本当か?Google ColabのPythonで自分で調べてみよう!(Python コードあり)【コピペで動く!】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみようシリーズ
ダウの犬戦略2022年騰落率ダッシュボード!米国株の利回り配当生活好きな人、配当月を意識してますか?【違いをみつけろ!】
「1月の相場が高ければ、その年の相場は高くなる」は本当か?Google ColabのPythonで自分で調べてみよう!(Python コードあり)【コピペで動く!】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみようシリーズ
米国株個別銘柄の時価総額上位50銘柄 トレンド判定やってみた!(2022/08/19 引け時点)

タイトルとURLをコピーしました