2022-06

マーケットの値動きは不安定（ボラタイル）な時期と、安定（ボラティリティが低い）時期が比較的固まって現れます。これをクボラティリティ クラスタリングといいます。 株価の変化率や収益率自体には自己相関は観測されませんが、一般的に言って、株価の収益率の２乗には自己相関が見られるといわれています。そういった物を現状の株価で確認したり、Pythonを用いて検証してみたいと思います

Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみるシリーズです。株式投資において、曜日による特徴的な値動きや有利なポジションでの新規エントリーや手じまいなど可能なのでしょうか？Pythonによる分析で確認してみたいと思います。また、株式投資をしない人でもPythonで日付から曜日や月を文字列として取得・判別するなど”実務”の視点からすぐに使える、コピペで使えるものとなっています！