pyfolioで米国株ETFの分析をWebアプリでできるようにしてみた!月ごとのリターンの分布やドローダウンの時期・深さなど可視化できます!

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投資

pyfolioはQuantopian Inc.によって開発された、金融ポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析するためのPythonライブラリになります。

高値更新からのドローダウンを出してみてたり、月ごと、年毎の成績を出したり、期間中のブレを箱ひげ図で表示できたりできます。グラフィカルにも綺麗ですし、分析している気持になります。

分析できる銘柄群

今回分析できる銘柄群は以下の通りです。

米国株
SPY:S&P500連動ETF
QQQ : NASDAQ100指数連動ETF
DIA : ダウ指数連動ETF
IWM : 米国の小型株で構成される指数(ラッセル2000)連動ETF
ARKK : キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントのイノベーションに焦点を当てたETF

債券
SHY : 米国国債 1-3年 ETF
IEF : 米国国債 7-10年 ETF
TLT : 米国国債 20年超 ETF

コモディティ
DBC : インベスコ DB コモディティ インデックス トラッキング ファンド
USO : WTI原油連動ETF
GLD : 金地金との連動ETF
SLV : 銀ETF

新興国
BKF : BRIC ETF

通貨
BTC-USD : ビットコイン(BTC/USD)
ETH-USD : イーサリアム(ETH/USD)
JPY=X : 円ドル

指数
^SOX : SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)
^N225 : 日経225

です。

実際の情報については画像を見てもらうのが早いと思います。

実際のアプリ

以下のようになります。縦に長いです。

以前pyfolioについて書いた記事は以下の物になります。

Google Colabo,Windowsの最新の環境での動作

pip install pyfolio-reloaded

などで最新の修正版をインストールしてあげると動くと思います。

エラーについて

AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'

ドローダウンを計測する部分で、時間の取り扱いなどでエラーが起こる場合があります。その場合は

site-packages/pyfolio/timeseries.py

の893行目を以下のように修正すると動く場合があります。

valley = underwater.index[np.argmin(underwater)] # end of the period

参考にさせていただいたサイト

GitHub - quantopian/pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python
Portfolio and risk analytics in Python. Contribute to quantopian/pyfolio development by creating an account on GitHub.

AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'
I am new to Python. I have started to use pyfolio library and when I typed the following code pf.create_returns_tear_sheet(data,benchmark_rets=None) An error n...

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情報の提供・作業代行を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

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