「1月の相場が高ければ、その年の相場は高くなる」は本当か？Pythonで自分で調べてみよう！(Python コードあり)【コピペで動く！】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。5

!pip install yfinance --upgrade --no-cache-dir

import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

start_D="1950-1-7"
end_D="2022-1-31"
codelist1 = ["^GSPC"]

data2 = yf.download(codelist1, start=start_D, end=end_D)

df_Y=data2.resample("Y").last()
df_M=data2.resample("M").last()

df_analyse=pd.DataFrame(index=df_Y.index)
df_analyse["YearReturn"]=df_Y["Adj Close"].pct_change()
df_analyse["JanReturn"]=df_M["Adj Close"].pct_change()[df_M.index.month==1].values
display(df_analyse)

Yahoo USからS&P500の指数のデータを1950年から2022年一月までダウンロードし、それを年次と、月次にします。

オリジナルの記事では2020年一月だったものを今年2022年一月に修正しました。

年次のデータのパーセント騰落をYearReturnとして新しいDataFrameに格納したのち、月次の一月のパーセント騰落をJanReturnとして新しい列に入植します。

結果は以下の通りです。

可視化

この数字だけで判定することもできるのですが、折角なので、可視化してみましょう。

import seaborn as sns
sns.jointplot("JanReturn",'YearReturn',df_analyse,kind='reg')
plt.grid(True)

X軸に１月のパーセントでの騰落、Y軸に年間のパーセントでの騰落としてクロスプロットするとこのような結果が出ます。

一月に上昇するとその年は上げやすいような傾向が見て取れます。

一月が下落した年はダメなのか？

では残念ながら一月が下落した年、さらには上昇と、下落でどのような差があるのでしょうか。そこの部分についても解析したいと思います。

一月がプラスだった時のクロスプロットと、
一月がマイナスの時のクロスプロットの比較をしてみます。

df_analyse["Jan_PLUS"]="MINUS"
df_analyse.loc[df_analyse['JanReturn'] >= 0, 'Jan_PLUS'] ="PLUS"
df_analyse.loc[df_analyse.index[-1], 'Jan_PLUS'] ="This Year"
sns.lmplot(x="JanReturn", y="YearReturn", hue="Jan_PLUS", data=df_analyse)
plt.grid(True)

最終行、今年分のデータを緑色でプロットするように修正しました。

オレンジ色の一月が上昇の時は基本上げているし、上昇率も大きいようです。

逆に下落の時も一月の下落幅が多かった時などは年間で上昇となる場合もあるようです。

2020年は-0.16%ですから少し微妙ですね、、（○￣～￣○；）ｳｰﾝ･･･

追記：

あらためて見ると2020年も2021年も1月はマイナスだったんですね、、

チャートで見ても確かに、赤い。。。

今年はどうなんでしょうか？

12月に確認ですね、、

ディスクレーマー

投資に関する免責事項情報の提供・作業代行を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。

－－－

「1月の相場が高ければ、その年の相場は高くなる」は本当か？Google ColabのPythonで自分で調べてみよう！(Python コードあり)【コピペで動く！】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみようシリーズ

使用する環境

実際のコードとやっていること

可視化

一月が下落した年はダメなのか？

ディスクレーマー

コメント