pyfolioで米国株ETFの分析をWebアプリでできるようにしてみた!月ごとのリターンの分布やドローダウンの時期・深さなど可視化できます！

pyfolioはQuantopian Inc.によって開発された、金融ポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析するためのPythonライブラリになります。

高値更新からのドローダウンを出してみてたり、月ごと、年毎の成績を出したり、期間中のブレを箱ひげ図で表示できたりできます。グラフィカルにも綺麗ですし、分析している気持になります。

分析できる銘柄群
実際のアプリ
Google Colabo,Windowsの最新の環境での動作
エラーについて
参考にさせていただいたサイト
ディスクレーマー・投資に関する免責事項

分析できる銘柄群

今回分析できる銘柄群は以下の通りです。

米国株
SPY：S＆P500連動ETF
QQQ ： NASDAQ100指数連動ETF
DIA ：ダウ指数連動ETF
IWM ：米国の小型株で構成される指数（ラッセル2000）連動ETF
ARKK ：キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントのイノベーションに焦点を当てたETF

債券
SHY ：米国国債 1-3年 ETF
IEF ：米国国債 7-10年 ETF
TLT ：米国国債 20年超 ETF

コモディティ
DBC ：インベスコ DB コモディティインデックストラッキングファンド
USO ： WTI原油連動ETF
GLD ：金地金との連動ETF
SLV ：銀ETF

新興国
BKF ： BRIC ETF

通貨
BTC-USD ：ビットコイン（BTC/USD）
ETH-USD ：イーサリアム（ETH/USD）
JPY=X ：円ドル

指数
^SOX ： SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）
^N225 ：日経225

です。

実際の情報については画像を見てもらうのが早いと思います。

実際のアプリ

以下のようになります。縦に長いです。

以前pyfolioについて書いた記事は以下の物になります。

【コピペで動く！】日本株、米国株で個別銘柄ベータ値(β値)を簡単に調べる方法 Python 米国株 Webサービス＆コード　【Google Colabで違いをみつけろ！】

日本株、米国株で個別銘柄ベータ値(β値)を簡単に調べる方法 Python 米国株 Webサービス＆コード　【違いをみつけろ！】

【コピペで動く！】株価の分布、銘柄の比較など、Pythonの数理統計関数(標準偏差、中央値など)による分析【Google Colabで違いをみつけろ！】

【コピペで動く！】株価の分布、銘柄の比較など、Pythonの数理統計関数による分析【違いをみつけろ！】

Google Colabo,Windowsの最新の環境での動作

pip install pyfolio-reloaded

などで最新の修正版をインストールしてあげると動くと思います。

エラーについて

AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'

ドローダウンを計測する部分で、時間の取り扱いなどでエラーが起こる場合があります。その場合は

site-packages/pyfolio/timeseries.py

の893行目を以下のように修正すると動く場合があります。

valley = underwater.index[np.argmin(underwater)] # end of the period

参考にさせていただいたサイト

GitHub - quantopian/pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python

Portfolio and risk analytics in Python. Contribute to quantopian/pyfolio development by creating an account on GitHub.

AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'

I am new to Python. I have started to use pyfolio library and when I typed the following code pf.create_returns_tear_sheet(data,benchmark_rets=None) An error n...

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