どのようなアセットクラス、投資対象がどのような値動きをしたかを確認してみたいと思います。そして、その知見をもって、次はどのような値動きをするのかを予想できればベストシナリオですね。
現時点でのボラティリティとリターン（年率換算）のチャート
これは”現時点での結果”ですが、例えばARKKは６カ月前はどうだったのでしょうか？そして３カ月前は？先月は？どのような値動きだった、このチャートの中でどのように動いていたのかを可視化します。
条件
６カ月の観察期間のものを６カ月前、３カ月前、１カ月前、現在と特定の銘柄に関して、プロットしていきます。
対象銘柄
いつもの18銘柄を調査対象とします。
米国株
SPY：S＆P500連動ETF
QQQ ： NASDAQ100指数連動ETF
DIA ： ダウ指数連動ETF
IWM ： 米国の小型株で構成される指数（ラッセル2000）連動ETF
ARKK ： キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントのイノベーションに焦点を当てたETF
債券
SHY ： 米国国債 1-3年 ETF
IEF ： 米国国債 7-10年 ETF
TLT ： 米国国債 20年超 ETF
コモディティ
DBC ： インベスコ DB コモディティ インデックス トラッキング ファンド
USO ： WTI原油連動ETF
GLD ： 金地金との連動ETF
SLV ： 銀ETF
新興国
BKF ： BRIC ETF
通貨
BTC-USD ： ビットコイン（BTC/USD）
ETH-USD ： イーサリアム（ETH/USD）
JPY=X ： 円ドル
指数
^SOX ： SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）
^N225 ： 日経225
実際の選択は以下のようなプルダウンメニューから選択し、送信ボタンを押すことで実行できます。
結果
結果については以下のようになります。
S＆P500を選択した場合は2022/05/05時点では以下のようになります。
2021/05/05から2021/11/06（６カ月）までは右上にいましたが、
2021/08/05から2022/02/05（６カ月）から
2021/10/05から2022/04/05（６カ月）までリターンはゼロ近辺だったものが
2021/11/05から2022/05/05（６カ月）の直近一カ月で下落に転じたことが分かります。
ナスダック100でも似たような傾向・値動きが確認できます。
原油に連動するETFでは値動きの違うことが見て取れます。
さらにビットコインも特異な動きをしているようです。
今後
断定的なことは言えませんが、一般的に株価などが上がる場合はリターンの上昇とボラティリティの低下は起こると言っていいのではないかと思いますので、少なくとも一カ月前より上がること（上向き矢印）、ボラティリティが下がる（左向き矢印）が出ることが底打ちを確認する上では必要なことではないでしょうか。
ディスクレーマー
投資に関する免責事項情報の提供・作業代行を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。
－－－
関連記事を紹介します。
Pytho,投資関係に関する記事をご紹介します。
コメント