pyfolioはQuantopian Inc.によって開発された、金融ポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析するためのPythonライブラリになります。
高値更新からのドローダウンを出してみてたり、月ごと、年毎の成績を出したり、期間中のブレを箱ひげ図で表示できたりできます。グラフィカルにも綺麗ですし、分析している気持になります。
分析できる銘柄群
今回分析できる銘柄群は以下の通りです。
米国株
SPY：S＆P500連動ETF
QQQ ： NASDAQ100指数連動ETF
DIA ： ダウ指数連動ETF
IWM ： 米国の小型株で構成される指数（ラッセル2000）連動ETF
ARKK ： キャシー・ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントのイノベーションに焦点を当てたETF
債券
SHY ： 米国国債 1-3年 ETF
IEF ： 米国国債 7-10年 ETF
TLT ： 米国国債 20年超 ETF
コモディティ
DBC ： インベスコ DB コモディティ インデックス トラッキング ファンド
USO ： WTI原油連動ETF
GLD ： 金地金との連動ETF
SLV ： 銀ETF
新興国
BKF ： BRIC ETF
通貨
BTC-USD ： ビットコイン（BTC/USD）
ETH-USD ： イーサリアム（ETH/USD）
JPY=X ： 円ドル
指数
^SOX ： SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）
^N225 ： 日経225
です。
実際の情報については画像を見てもらうのが早いと思います。
実際のアプリ
以下のようになります。縦に長いです。
以前pyfolioについて書いた記事は以下の物になります。
Google Colabo,Windowsの最新の環境での動作
pip install pyfolio-reloadedなどで最新の修正版をインストールしてあげると動くと思います。
エラーについて
AttributeError: 'numpy.int64' object has no attribute 'to_pydatetime'ドローダウンを計測する部分で、時間の取り扱いなどでエラーが起こる場合があります。その場合は
site-packages/pyfolio/timeseries.py
の893行目を以下のように修正すると動く場合があります。
valley = underwater.index[np.argmin(underwater)] # end of the period参考にさせていただいたサイト
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