【アノマリー】4月は上昇しやすい【季節性】は本当か?Google ColabのPythonで自分で調べてみよう!(Python コードあり)【コピペで動く!】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみようシリーズ

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投資

以下のTwitterの動画にありますが、ダウ平均は2006年以降4月は14年間(2020年時点)一度も下落したことが無く、平均で2.4%上昇しているそうです。季節的なアノマリーとして注目されているそうです。

結論から書くと、2020年の4月は11%程度上昇したようです。今年はどうなんでしょうか?

これらの検証をPythonで無料で簡単に行ってみましょう。

使用する環境

今回もGoogle Colaboratoryのpythonを使うことにします。使い方などにつていはこちらを参考にしてください。

また、似たような記事として、【コピペで動く!】セルインメイ(SELL IN MAY)数十年分をウェブサービスstockchartsとPythonとで確認・解析 (Pythonコードあり)という記事を書いています。

こちらの記事ではプログラムだけでなくWebベースでサービスStockCharts.comのSeasonality Chartという記事を使って調べることができます。

実際のコードとやっていること

コード自体は上記【コピペで動く!】セルインメイ(SELL IN MAY)数十年分をウェブサービスstockchartsとPythonとで確認・解析 (Pythonコードあり)のコードを利用しながら紹介します。

今回使ったコードはGoogle Colabのファイルとして以下にシェアしてあります。

Open In Colab
!pip install yfinance --upgrade --no-cache-dir

import datetime
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
start = datetime.date(1980,1,1)
end = datetime.date.today()
codelist=["^DJI","^N225"]
data2 = yf.download(codelist, start=start, end=end)["Adj Close"]
display(data2["^DJI"].dropna().head(1).append(data2["^DJI"].dropna().tail(1)))
display(data2["^N225"].dropna().head(1).append(data2["^N225"].dropna().tail(1)))

ダウ平均と、日経225平均をUS Yahoo Financeから取得します。

ダウ平均は1992年からデータが利用可能なようなので、それ以降のチャートを表示します。

(1+data2["1992-1-1":].pct_change()).cumprod().plot()
plt.show()

日経平均とダウ平均でどうして、こんなに差がついた、、、と言いたいことも多々ありますが、本記事の本題ではありませんので、本記事では取り上げません。

このあたりについては【コピペで動く!】「もし、あの時に米国株に投資をしていたら」Python コードあり Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。1【違いをみつけろ!】をご覧ください。

月ごとの集計と、その可視化

以下のようになります。

analyse=100*data2.pct_change()
analyse_SIM=analyse[analyse["^GSPC"].index.month==4].groupby([lambda x: x.year]).sum()
display(analyse_SIM.mean())
analyse_SIM.plot.bar(figsize=(15,4),fontsize=18)
plt.grid(True)
plt.axhline(y=0, linewidth=4, color='r')
plt.show()

4月のみ買い持ちすると以下のような損益曲線になります。

#display(analyse,analyse_SIM)
plt.plot(analyse_SIM.cumsum())
plt.grid()
plt.show()

4月は下落しないのか?

4月は平均値で見ての米国株、特にダウ平均については最も上昇しやすい月のようです。

ただ下落した年もあるようです。

今回は最小に紹介したTwitterでの動画のように4月はやはり上げやすいことが分かりました。
その上昇率はダウ平均については12ヶ月のうち、最も上昇しやすい月のようです。

他の月の動向などについては上記コードを変更したり、以下の記事を参考にしながら自身で検証等していただけき、エビデンスのあり合理的かつ、効率的な意思決定のお手伝いができれば幸いです。

月での判定でなく、曜日での判定

今回は月で判定しましたが、もちろん曜日でも判定は可能です。Pythonで日付から曜日を文字列として取得・判別するなど”実務”の視点、コピペで使えるものになります。

曜日による米国株指数(S&P500)のパフォーマンスに違いはあるのか?有利なポジション取りはできるのか?【コピペで動く!】Twitterで出てくる知見は本当か自分で調べてみよう。

ディスクレーマー

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